Базисний ризик (щодо процентної ставки) — ризик того, що під час переоцінки змінної процентної ставки амплітуда зміни ставки не буде повністю збігатися із амплітудою коливання базової ставки. Наприклад, у разі зміни ставки LIBOR (ринкової ставки) на три процентних пункти ставка дохідності за активами банку може змінитися лише на один процентний пункт. У такому випадку зв'язок між корегуванням ставок не буде достатньо щільним, тому оцінка ризику методом стрес-тестування не буде повністю достовірною (Див. Шокові величини).
Term «Базисний ризик щодо процентної ставки»
List of terms Number: 2 terms
Базисний ризик щодо процентної ставки
-
Методичні вказівки з інспектування банків "Система оцінки ризиків"National Bank of Ukraine; Directions on March 15, 2004 № 104
-
Базисний ризик (щодо процентної ставки) — ризик того, що під час переоцінки змінної процентної ставки амплітуда зміни ставки не буде повністю збігатися з амплітудою коливання базової ставки. Наприклад, у разі зміни ставки LIBOR (ринкової ставки) на три процентних пункти ставка дохідності за активами банку може змінитися лише на один процентний пункт. У цьому разі зв'язок між корегуванням ставок не буде достатньо щільним, тому оцінка ризику методом стрес-тестування не буде повністю достовірною (Див. Шокові величини).
Про схвалення Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках УкраїниResolution of the National Bank of Ukraine; Recommendations on August 2, 2004 № 361