"Маржинальний період ризику" означає відрізок часу з моменту останнього обміну застави, яка покриває комплекс взаєморозрахунку транзакцій з контрагентом, який не виконує зобов'язань, до моменту, коли контрагент ліквідується, а отриманий в результаті ринковий ризик повторно хеджується.
Term «Маржинальний період ризику»
List of terms Number: 1 term
Маржинальний період ризику
-
Директива 2006/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради про започаткування та здійснення діяльності кредитних установ (виправлене видання)720; Directive, Classification, Specification, International document on June 14, 2006 № 2006/48/ЄС