List of terms Number: 2 terms

Капітал під ризиком

Капітал під ризиком — метод кількісної оцінки ризику, який полягає у віднайденні величини (економічного капіталу), яка постійно перебуває під ризиком і відтак може бути втрачена навіть під час звичайної діяльності. Математично капітал під ризиком визначається як добуток величини позиції, що наражає банк на ризик; волатильності об'єкта, який утворює позицію; фактора довірчого інтервалу; тривалості позиції (Див. Надходження під ризиком).


Капітал під ризиком — метод кількісної оцінки ризику, який полягає у віднайденні величини (економічного капіталу), що постійно перебуває під ризиком і відтак може бути втрачена навіть під час звичайної діяльності. Математично капітал під ризиком визначається як добуток величини позиції, що наражає банк на ризик; волатильності об'єкта, який утворює позицію; фактора довірчого інтервалу; тривалості позиції (Див. Надходження під ризиком).



on top