|
|
Додаток
|
МЕТОДИ
розрахунку резерву збитків, які виникли, але не заявлені
VII. Розрахунок збитків, що виникли, але не заявлені, Мюнхенським ланцюговим методом (Munich Chain Ladder)
Цей метод дозволяє врахувати взаємозалежність (кореляцію) між сплаченими та заявленими збитками.
Позначаються Pi,t та li,t накопичені (кумулятивні) сплачений та заявлений збитки відповідно для року збитку i після t років розвитку (i, t ∈ {0,1, ..., n - 1}).
Визначається n - i - поточний момент часу для року збитку i, значення Pi,t та li,t задані для 0 ≤ t ≤ n -i і прогнозуються для n - i ≤ t ≤ n -1.
Для параметру використовуються оцінки
для 0 ≤ s ≤ n - 2, якщо Pi,s та li,s відповідно не є від’ємними, при цьому негативні доданки не враховуються під час додавання, а також індекс зменшується на кількість таких випадків.
Для останнього параметру здійснюється оцінка
Оцінки для умовних лишків визначаються за такими формулами:
У всіх сумах вище індекс s приймає значення від 0 до n - 2, а індекс i - від 0 до n - s - 1.
Прогноз майбутніх збитків визначається за такими рекурентними формулами: