Документ vr466500-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.07.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.08.2018. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

19.07.2018  № 466-рш

Про затвердження Змін до Порядку розрахунку та оприлюднення Українського індексу міжбанківських ставок (Ukrainian Index of Interbank Rates, UIIR)

Відповідно до пунктів 24 та 28 Плану дій з реалізації режиму інфляційного таргетування в Україні у 2018 році, затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 14 грудня 2017 року № 797-рш, Правління Національного банку України ВИРІШИЛО:

1. Затвердити Зміни до Порядку розрахунку та оприлюднення Українського індексу міжбанківських ставок (Ukrainian Index of Interbank Rates, UIIR), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 грудня 2015 року № 860, що додаються.

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цього рішення до відома банків.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О.Є.

4. Рішення набирає чинності з 01 серпня 2018 року.

Голова

Я.В. Смолій


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Правління
Національного банку України
19.07.2018 № 466-рш

ЗМІНИ
до Порядку розрахунку та оприлюднення Українського індексу міжбанківських ставок (Ukrainian Index of Interbank Rates, UIIR)

1. Пункти 3 та 4 викласти в такій редакції:

"3. Розрахунок індексу UIIR здійснюється щодня (за підсумками кожного робочого дня) на підставі інформації про угоди з надання/розміщення гривневих ресурсів, які були укладені банками на міжбанківському ринку України у відповідний день з іншими банками та інформація про які була надана Національному банку через відповідні канали обміну інформацією торговельно-інформаційними системами (далі - ТІС) до 9 години наступного робочого дня за київським часом.

4. Розрахунок та оприлюднення індексу UIIR здійснюється за двома категоріями міжбанківських угод:

1) "кредити та депозити", до яких для цілей розрахунку індексу UIIR уключаються усі укладені за допомогою функціоналів ТІС операції із надання кредитів та розміщення депозитів (у тому числі інформація за пролонгованими угодами);

2) "угоди своп", до яких для цілей розрахунку індексу UIIR уключаються усі укладені за допомогою функціоналів ТІС операції з купівлі доларів США за гривні на умовах "своп".

2. Пункт 7 виключити.

3. У пункті 8 слова та цифру "в системах КредІнфо2 та ВалКлі була відображена/зареєстрована" замінити словами та літерами "Національному банку через відповідні канали обміну інформацією ТІС була надана".

4. У пункті 9 слова та цифру "бланкові" та "в системі КредІнфо2" виключити.

5. Пункти 10 та 11 викласти в такій редакції:

"10. Для розрахунку індексу UIIR за категорією "угоди своп" використовуються розрахункові значення відсоткових ставок, які обраховуються за такою формулою:

Stavka_swap = [(FX rate 2 - FX rate 1) 365 100%): (FX rate 1 (Date 2 - Date 1)],


де:

Stavka_swap

-

ставка за операціями з купівлі іноземної валюти на умовах "своп";



FX rate 1

-

курс угоди за першою частиною операції своп;



FX rate 2

-

курс угоди за другою частиною операції своп;



Date 1

-

дата валютування по гривні за першою операцією;



Date 2

-

дата валютування по гривні за другою операцією;



365

-

розрахункова кількість днів у році.

11. Розрахунок індексу UIIR для кожного строку кожної категорії здійснюється в такому порядку:

1) усі угоди відповідного строку та категорії ранжуються від найменшої до найбільшої відсоткової ставки. З отриманого ранжованого ряду відсікаються 5% угод від загальної їх кількості зверху ряду та 5% угод від загальної їх кількості знизу ряду.

Якщо 5% угод від загальної кількості угод не є цілим числом, то відповідна величина округлюється до цілого числа;

2) із ряду угод, отриманих після виконання підпункту 1 цього пункту, розраховується стандартне відхилення процентної ставки за такою формулою:




,


де

-

стандартне відхилення процентної ставки;



-

процентна ставка i-ї угоди;



-

середньоарифметичне значення ряду процентних ставок;



-

кількість угод.

3) із ряду угод, отриманого після виконання підпункту 1 цього пункту, відсікаються угоди, процентна ставка яких відхиляється від

середньоарифметичного значення процентної ставки більше ніж на два стандартні відхилення процентної ставки;

4) отриманий після виконання підпункту 3 цього пункту ряд угод уважається базовим рядом для розрахунку індексу UIIR;

5) значення UIIR розраховується як звичайне середнє арифметичне значення базового ряду".

6. Пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. Якщо після часу, визначеного в пункті 3 цього Порядку, Національному банку через відповідні канали обміну інформацією UIIR надаватиметься додаткова/відкоригована інформація за угодами попереднього робочого дня, то індекс UIIR перерахуванню не підлягає".

Директор Департаменту
відкритих ринків


С.В. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Національного банку України




Д.Р. Сологуб

{Текст взято з сайту офіційного видання Державної фіскальної служби України "Вісник. Офіційно про податки" www.visnuk.com.ua}



вгору